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ついったーしてる方いませんか!?

http://twitter.com/yuutam
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この記事のURL | 2009.05.17(Sun)01:57 | その他 | Comment : 09 | Trackback : 01 | 
年明けました。おめでとうございます!
特にこのブログで去年の総括することも無かったので兼ねて初更新です。


(1)「年間マイナスとなった」

2008年のパフォーマンスは、年初1590万 → 年末1130万 (出金330万) -130万 -8% となりました。
100年に1回の不景気が、とか、TOPIXよりマシ、とかいう類の言い訳は機関投資家にしか許されないので負けは負け、ですな。
(前回エントリーから今日までの収支は+135万くらい、でした)

(2)「買いと売りが違うことが分かった」

今年は何で負けたかを振り返ると、意外に思われるかもしれないけど殆どが空売りによる損失でした。
よくよく考えると、去年に大きく負けたのも空売りなんですね。
細かいテクニカルな説明は省略しますが
「買いでやってることの反対をやれば売りで儲かる」という仮定に基づいて4年間トレードしてきた結論として
「買いと売りは違う」という認識となりました。もちろん、同じような部分もあるのですけどね。


(3)「自動売買の実運用を開始した」

前回エントリーの自動売買に関しては、日経先物に対して良いパフォーマンスが出たトレンドフォローのシステムを実運用始めました。今のところミニ1枚だけ。実験上では年間2000円程度抜けるような結果が出てますが、去年9~10月の日経平均史上最大の順張り最強相場を含んでいるので鵜呑みに出来ません。

運用開始1ヶ月で今のところ結果はトントンくらいですが、最近のヨコヨコ相場にしては健闘してる印象。


(4)「今年の抱負」

モニタを壊さないようにしたい…


なんて、言ってみたいものですね。モニタは大丈夫ですが、マウスは本当に壊さないようにしたいw

○自動売買/半自動アルゴリズムの研究
去年は環境整備に力を入れました。今年は、肝心のアルゴリズムを詰める作業が中心となりそう。
とにかく裁量トレード的なアプローチを常に心がけること。学習は基本的にさせず、過去のパフォ(実験結果)が良いものではなく、自分の納得する売買をするエージェントを作る。
既に実運用しているもののパフォーマンスの安定と、個別銘柄での自動売買も実運用開始したい。

○同じ失敗は繰り返さない
当然。

○アホになる
ややキチガイじみていた方がよいのだと思います。
「割高株ほど株価が上がり、優良株ほど株価が下がる」
「悪材料は買い材料、好材料は売り材料」
「景気が良ければ株価は下がる、景気が悪ければ株価は上がる」
「利下げは売り、利上げは買い」
他にもアノマリーはありそうです。


やりたいことは沢山あるので、一つ一つ紐解いて実現していきたい。

ということで、新年早々まとまりのないエントリーになってしまいましたが
今年もよろしくお願いします、否、今年はよろしくお願いします!

この記事のURL | 2009.01.03(Sat)04:39 | その他 | Comment : 00 | Trackback : 01 | 
ao.gif

2年掛かりで開発してきたデイトレ自動売買シミュレーション中!
市場再現させる板再生や疑似約定させる仮想証券クラスは去年に出来ていたのですが
売買サイン(指示)と執行(トレーダー)を分離して板を考慮する注文行えるようにしたり
売買視覚化してデバッグや研究出来るようにしてようやく実用レベルになりました。

環境だけはしっかりしているけど、まだ売買アイデアはトレンドフォロー系の単純なものだけ。
金曜の爆上げ時に買いから入ればそりゃ勝ちますが(画像)、、過去のデータ通算して現在検証中。
今のところ、値動きの大きい10月以降はなかなかの結果ですが、9月以前でボロ負け。
簡単にはいきませんな。。

裁量トレードのほうは、、値動きの大きさに翻弄されて微妙な感じでした。
前回からは-150万くらいかな・・。タラレバばかり。
今までの値動きと全く質が違ってきていて、一旦リセットしたほうが良いかもですね。
この記事のURL | 2008.11.10(Mon)07:22 | その他 | Comment : 06 | Trackback : 00 | 
生存報告

相場が面白すぎてブログ更新さぼってました。

しかし、今日のアメリカの下げ・・・400ドル一気下げ、史上最大下げ幅に感動した!
寝ようとしてたけど、、ふっとチャートを見たら直角に下がってたので参戦。
ダウ・ナスダック・ラッセル・日経のリバ取りと最後にナスダック買って持越。つい徹夜してしまいました。

もう少し真面目にブログ書きたいけど、怠けてる・・。
負けが込んでるときに復活するまで引き篭もるのが験担ぎでもあるのです。
あとはPCが壊れて直してたり、64bitOSを試したりとか。その件は近くエントリー足します。

最近は地合に関するトレードは先物OP口座とCFD口座で、個別口座ではほぼデイトレのみで分けてトレードしてます。指数を直接取引するほうがスプレッドが小さいし、日経の上げを個別で取る、とかアメリカの下げを空売り持越で取る、みたいなのよりは遙かに取りやすいと思う。ただ先々週の暴落のときから、先物の持越でかなりやられた。先物持越ダメ絶対。やるなら24時間取引出来る口座でやるべし。

えーと、前回報告時から個別口座が+110万、先物口座-30万、CFD口座+190万くらい。
個別口座残高:1180万くらい

まだまだ先月の高値までは遠いですよう
この記事のURL | 2008.09.30(Tue)05:56 | 日々反省 | Comment : 02 | Trackback : 00 | 
長いポジを持っていたのであまり更新する気になれませんでした。
先週までずっと松井の売り放置、あとりそなを10万から買い下がり。

結局金融爆上げ、りそな暴騰で爆儲け!、と思いきや
松井の天井買い戻し、りそなの底値売りでトントンくらい。
もっとうまく立ち回りたいものデスネ。

今日はノーポジなので安眠できた!
たぶん前回報告時より+50万くらい。
この記事のURL | 2008.09.12(Fri)07:03 | 日々反省 | Comment : 02 | Trackback : 00 | 
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